Calculadora de arbitragem forex opção binária

Estratégias de arbitragem com opções binárias.

Arbitrage é a compra e venda simultânea da mesma segurança em dois mercados diferentes com o objetivo de lucrar com o diferencial de preços. Devido à sua estrutura de recompensa única, as opções binárias ganharam grande popularidade entre os comerciantes. Nós analisamos as oportunidades de arbitragem no comércio de opções binárias.

Uma introdução rápida ao arbitragem.

Suponha que uma ação esteja listada nas bolsas de valores da NYSE e NASDAQ. Um comerciante observa que o preço atual das ações da NYSE é de US $ 10,1 e que no NASDAQ é de US $ 10,2. Ela compra 10.000 das ações de menor preço (na NYSE), custando US $ 101.000 e simultaneamente vende a mesma quantidade de 10.000 ações com preços mais altos, custando US $ 102.000. Ela consegue pagar a diferença (102,000-101,000 = $ 1000) como lucro (assumindo que não há comissão de corretagem).

Efetivamente, a arbitragem é um lucro livre de risco. No final das duas transações (se executado com sucesso), o comerciante não está mantendo nenhuma posição de estoque (então ela é livre de risco), mas ela ganhou lucro.

A negociação de opções envolve altas variações de preços, o que oferece boas oportunidades de arbitragem. Embora as ações possam precisar de dois mercados diferentes (trocas) para arbitragem, as combinações de opções permitem oportunidades de arbitragem na mesma troca. Por exemplo, combinar uma posição longa e uma posição de longo prazo resulta na criação de uma chamada sintética, que pode ser arbitrada contra uma opção de chamada real na mesma troca. Efetivamente, os ativos com recompensas similares são arbitrados um contra o outro.

Além disso, existem outras variações na arbitragem. Uma posição longa em uma ação pode ser arbitrada contra uma posição curta em futuros de ações. As oportunidades de arbitragem também podem ser exploradas entre commodities correlacionadas e moedas (exemplos a seguir).

Enquanto as opções simples de chamada e venda de baunilha oferecem uma recompensa linear, as opções binárias são uma categoria especial de opções que oferecem recompensas de "tudo ou nada" ou "preço fixo". (Veja relacionado: Um guia para trocar opções binárias nos EUA.)

Aqui está a representação gráfica da diferença de retornos entre os dois:

O retorno linear (e variável) das opções simples de baunilha permite combinar diferentes opções, futuros e posições de ações para serem arbitrados um contra o outro (e um comerciante pode se beneficiar dos diferenciais de preços). O pagamento fixo de opções binárias limita as possibilidades de combinação.

A idéia-chave da arbitragem é simultaneamente a compra e venda de ativos de perfil similar (sintético ou real) para lucrar com a diferença de preço. Um dos maiores desafios com opções binárias é que quase nenhum dos ativos possui um perfil de retorno similar. Tratar combinações envolvendo recursos diferentes para replicar a função de recompensa da opção binária é uma tarefa pesada. Isso envolve a tomada de posições múltiplas - algo que é muito difícil para a execução rápida do comércio e custa altas comissões de corretagem.

Oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias:

Dentro das restrições acima mencionadas, as oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias são limitadas. A descoberta de recursos similares para arbitragem em simultâneo é difícil. A melhor opção disponível é a arbitragem baseada no tempo. Ele envolve a identificação de uma discrepância do mercado, assumindo uma posição em conformidade e, em seguida, reserva os lucros após algum tempo, quando essa discrepância é eliminada ou o preço alvo / stop-loss são atingidos.

NADEX é a troca popular de opções binárias de negociação. Tenha em mente que outros mercados de ações, índices, futuros, opções ou commodities têm horários de negociação diferentes (e limitados). Múltiplos ativos (ações, futuros, opções) são negociados em diferentes momentos do dia, dependendo do horário de negociação habilitado para permuta. Os desenvolvimentos que ocorrem quando um mercado está fechado podem levar a movimentos rápidos nos preços quando o mercado se abrir.

Por exemplo, pode haver uma notícia que afeta o índice de ações do FTSE 100 e que seja lançada quando a London Stock Exchange (LSE) estiver fechada. O impacto exato de tais notícias no índice FTSE 100 será visível apenas quando a LSE se abrir e o FTSE começa a atualizar. Até então, as especulações serão elevadas quanto ao impacto percebido das notícias sobre o valor do FTSE.

Este índice é o ponto de referência para negociação de opções binárias no NADEX. Uma vez que a negociação de opções binárias está disponível por horas prolongadas, uma grande quantidade de volatilidade e movimentos de preços como resultado das notícias podem estar visíveis em opções binárias FTSE.

Suponha que o LSE esteja atualmente fechado e não haja atualizações para o índice FTSE (o último valor de fechamento foi de 7000). Suponha que o último preço da opção binária "FTSE & gt; 7100" foi de US $ 30. Como resultado das notícias em desenvolvimento, espera-se que o FTSE aumente uma vez que o mercado seja aberto (digamos, cinco horas a partir de agora), e esse valor da opção binária começará a aumentar (e flutuará) do preço atual de US $ 30 a US $ 50, US $ 60, $ 70 e assim por diante. Uma vez que não há certeza sobre qual será o valor FTSE exato quando ele será aberto para negociação, os preços das opções binárias flutuam para cima e para baixo. Durante esse período, comerciantes experientes podem apostar seu dinheiro em opções binárias FTSE para arbitragem baseada no tempo.

Uma vez que o mercado seja aberto, a mudança real nos valores do Índice FTSE e nos preços futuros do FTSE serão visíveis. Isso levará os preços de opções binárias do FTSE 100 a avançar para refletir com precisão os valores do FTSE 100. Naquela época, comerciantes experientes poderiam ter descoberto as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado de opções binárias e geraram lucros (possivelmente algumas vezes).

Outras opções de arbitragem de opções binárias provêm de ativos correlacionados, como o impacto das mudanças nos preços das commodities que levam a mudanças no preço da moeda. Geralmente, o ouro e o petróleo têm uma correlação inversa com o dólar dos EUA (ou seja, se os preços do ouro ou do petróleo aumentam, a moeda dos EUA enfraquece e vice-versa). Os comerciantes experientes podem procurar oportunidades de arbitragem em opções binárias associadas em tais cenários.

Por exemplo, um comerciante observa que os preços do ouro estão aumentando. Ele pode vender o dólar nos EUA vendendo o par USD / JPY ou comprando par EUR / USD. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo pode levar a um aumento esperado no preço de EUR / USD. Um comerciante de opções binárias pode tomar posições apropriadas para se beneficiar dessas mudanças nos preços dos ativos.

Arbitragem em outras opções binárias, como "opções binárias de folha de pagamento não-farm", é difícil porque tal subjacente não está correlacionado com nada. Pode-se ainda tentar uma arbitragem baseada no tempo, mas isso seria apenas em especulações (por exemplo, tomar uma posição como abordagens de caducidade e tentar se beneficiar da volatilidade).

Opções binárias: melhor para arbitragem?

A alta volatilidade é uma amiga dos árbitros. As opções binárias oferecem lucro "tudo ou nada" ou "preço fixo" ($ 100) e perda ($ 0). Como as opções simples de baunilha, não há variabilidade (ou linearidade) nos retornos e riscos. Comprar uma opção binária em US $ 40 resultará em um lucro de US $ 60 (pagamento final - preço de compra = $ 100 - $ 40 = $ 60) ou uma perda de US $ 40. Qualquer impacto das novidades / ganhos / outros desenvolvimentos do mercado levará o preço a flutuar (de US $ 40 a US $ 50, US $ 80, US $ 10, US $ 15 e assim por diante).

Os arbitrários geralmente não aguardam a caducidade das opções binárias. Eles reservam os lucros parciais ou reduziram suas perdas antes. Uma vez que as opções binárias têm resultados fixos de preços fixos, qualquer alteração no valor subjacente pode ter um grande impacto nos retornos.

Por exemplo, se o FTSE fechou em 7000 e a opção binária FTSE & gt; 7100 foi negociada em US $ 30 e, em seguida, notícias positivas sobre o FTSE sairam. O FTSE atinge 7095 e está pairando em torno desse nível em um intervalo de 10 pontos (7095-7105). O preço da opção binária mostrará grandes variações, uma vez que apenas uma diferença de um ponto no FTSE pode fazer ou quebrar o pagamento da perda de ganhos para um comerciante. Se o FTSE termina em 7099, o comprador perde o prémio que pagou (US $ 30). Se o FTSE termina em 7100, ele recebe um lucro de ($ 100- $ 30 = $ 70). Isto - $ 30 a + $ 70 é uma enorme variação com base em um limite de um ponto do subjacente (7099 a 7100), o que leva a uma volatilidade muito alta para as avaliações de opções binárias, criando enormes variações de preços para os operadores de opções binárias ativas para capitalizar.

A arbitragem padrão (compra e venda simultânea de segurança similar em dois mercados) pode não estar disponível para comerciantes de opções binárias devido a uma falta de negociação de ativos similares em vários mercados. As oportunidades de arbitragem em opções binárias devem ser colhidas das disponíveis durante as horas fora do mercado em mercados associados ou ativos correlacionados. A única estrutura de pagamento de "tudo ou nada" de opções binárias permite oportunidades de arbitragem baseadas no tempo. As altas variações permitem potenciais de lucro elevados, mas também trazem grande potencial de perdas. Devido à sua natureza de alto risco e alto retorno, a negociação de opções binárias é aconselhável somente para comerciantes experientes.

Arbitragem de opções binárias.

Arbitrage trading é a prática de comprar e vender os diferenciais na avaliação de mercado entre um ativo listado em diferentes mercados, ou entre dois ativos estreitamente correlacionados. Exemplos de negociação de arbitragem binária existem nas seguintes instâncias:

Stock (ou índices) e sua contrapartida de futuros (ou futuros de índice). O mesmo estoque, listado em diferentes bolsas de valores. Um exemplo é um estoque de uma empresa européia listada em uma troca dos EUA como um American Depositary Receipt (ADR). Uma mercadoria como o ouro pode ser negociada nas commodities (como a Chicago Mercantile Exchange) e o mercado de futuros.

Para negociação de arbitragem, você precisa usar corretores de opções binárias que NÃO ESTÃO usando o mesmo plattform subjacente. Recomendamos Traderush (plataforma SpotOption) e EZTrader (este corretor possui sua própria plataforma).

Por exemplo, um índice de ações é negociado como um ativo futuro e como um índice individual. Se você olhar para as plataformas de corretores que usam a plataforma de etiquetas brancas SpotOption, você verá que quase todos os índices de ações listados na plataforma são negociados como ativos do índice e como ativos futuros. Assim, enquanto um índice como o índice Dow Jones só é negociado em determinadas horas do dia (geralmente de 1.30GMT para 7.30GMT), o futuro Dow Jones é negociado por um longo período de tempo. Os comerciantes podem negociar contratos de arbitragem nesses ativos.

O princípio por trás da negociação de arbitragem é que existem períodos de tempo em que o preço de um ativo listado em um mercado pode ficar por trás do valor do preço do mesmo ativo listado em outro mercado. Depois de algum tempo, os mercados irão cobrir o atraso na avaliação e o ativo atrasado acabará por se recuperar com seu companheiro em termos de valor de mercado. Ao poder escolher períodos de atrasos de preços, o comerciante pode então lucrar com o movimento que ocorrerá quando o recurso de atraso atingir o principal recurso. Demos um exemplo do índice de ações Dow Jones e do futuro Dow Jones. Um evento como o relatório da folha de pagamento não agrícola, que é lançado em 1.15GMT a cada primeira sexta-feira do novo mês, afetará instantaneamente o ativo Dow Jones futuro. Mas, como o próprio índice não abre até 1.30GMT, veremos um atraso, que será coberto logo que o índice seja aberto para negócios.

Nem sempre tem que ser o mesmo recurso listado em diferentes classes. Podem ser títulos que possuem uma estreita correlação, como commodities e as moedas de commodities. Por exemplo, existe uma relação inversa entre os preços do petróleo bruto e o valor do dólar norte-americano. Portanto, você esperaria que o valor do EURUSD subisse quando houver um aumento nos preços do petróleo, como resultado da afetação inversa do dólar norte-americano nesse emparelhamento de moeda. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo verá uma queda no valor do USDCAD, para refletir a relação inversa entre o petróleo bruto e o USD e a relação direta entre o petróleo bruto e o dólar canadense (a moeda do país com o segundo maiores reservas de petróleo). Geralmente, há um fator de atraso em jogo. Então, se um comerciante vê grandes movimentos em bruto, ele pode decidir realizar um comércio de arbitragem de opções binárias no emparelhamento de moedas de mercadorias, dependendo da direção do movimento. Isso também é chamado de arbitragem de mercadorias Forex.

Para realizar um comércio de arbitragem de opções binárias, os comerciantes devem sempre observar que tais oportunidades existem o tempo todo; é uma questão de identificar quais oportunidades existem e como tirar o melhor proveito disso. Além disso, o atraso na avaliação é um fenômeno temporário que pode durar apenas alguns minutos, pois essa velocidade de execução é essencial para decidir o que se move a fazer.

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Forex Arbitrage & # 8211; Teoria e Realidade.

Arbitrage trading é uma maneira livre de risco de ganhar dinheiro, aproveitando as lacunas que podem ocorrer. Teoricamente, o comércio de arbitragem pode ser feito no Forex, aproveitando as frações de pips que são perdidas nas cruzes. Aqui é como funciona & # 8211; em teoria. Na prática, lembre-se que a negociação forex não é dinheiro fácil.

Você já tentou calcular o preço de um par cruzado sozinho? Cruzes, como GBP / AUD ou NZD / CAD don & # 8217; t necessariamente aparecem por padrão na lista de citação do seu site. Mas mesmo para pares populares, você viu a conexão triangular completa? Às vezes, uma pipa ou mais estão faltando:

No momento da redação, EUR / USD tem um preço de 1.3339, GBP / USD em 1.5343 e EUR / GBP em 0.8688. Comprar um lote padrão de 100.000 libras custaria 153.430 dólares, segundo GBP / USD. Estes 100.000 libras podem ser vendidos por euros, de acordo com EUR / GBP e obter o comerciante 115.101. Agora, esses euros poderiam comprar 153.533 dólares.

Então, tudo em tudo, pagamos 153.430 e obtivemos 153.533 de volta & # 8211; um lucro de 103 dólares. Se esse tipo de negociação é livre de risco, por que se contentar com um lote padrão - por que não são 10 ou 100?

Uma das razões para essas lacunas é que a representação para as cruzes não é completa & # 8211; Se você fizer o cálculo sozinho, você verá muitos outros dígitos e # 8211; essas frações de pips tornam o intervalo de arbitragem. Alguns corretores levam isso em consideração e mostram mais dígitos, reduzindo a lacuna.

E quando a diferença é estreita, a receita do corretor recai. Essa lacuna pode ser preenchida pelos spreads & # 8211; tente calcular a cruz usando o lance correto ou pergunte valores, e você pode achar que não há arbitragem & # 8211; Tal negócio sempre perderá.

O mesmo se aplica aos corretores que cobram uma comissão por cada negócio # 8211; a comissão pode apagar seu lucro teórico.

Mesmo se você identificou uma lacuna genuína, você é rápido o suficiente para agir? Provavelmente não. Mesmo se você usar algum tipo de serviço de sinal para lhe dar um alerta, aproveite essa oportunidade de arbitragem, você pode piscar e perder sua chance. Existem muitas calculadoras de arbitragem forex lá fora & # 8211; você tem cuidado com eles.

Outra opção é que você pode ter sorte e o preço se move com você # 8211; tornando-se um lucro maior do que o esperado. Mas pode ir do outro lado e causar-lhe perda neste & # 8220; livre de risco & # 8221; método.

Outra nota: tentar este método em uma conta de demonstração forex pode ser interessante, mas não pode ser confiável # 8211; As citações em contas de demonstração às vezes são de intervalo e # 8211; as lacunas podem ser o resultado dessa questão. Você pode ver esse trabalho muitas vezes na conta demo, mas falhar em uma conta real. Eu recomendo uma conta de demonstração para vários propósitos, mas no caso dessa arbitragem forex, ele apenas ganhou o trabalho.

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Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor.

Estive em forex trading por mais de 5 anos, e compartilho a experiência que tenho e os conhecimentos acumulados. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram.

Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens.

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Introdução ao trading Forex Arbitrage.

A arbitragem cambial explicou & # 8211; o que é e como usá-lo.

A arbitragem de Forex é uma estratégia que é usada para explorar discrepâncias de preços no mercado. O conceito foi derivado dos derivados e mercados de futuros onde um instrumento similar, porque é negociado como um derivado muitas vezes tende a mostrar um desequilíbrio nos preços. A lógica principal que determina a arbitragem é o fato de que uma garantia, independentemente de onde ela é listada ou negociada, deve refletir o mesmo preço ou valor. Quando há uma discrepância nos preços, dá origem a um desequilíbrio de preços de curto prazo, que é aproveitado pelos árbitros. Arbitragem ou arbitragem forex também é conhecida como arb para breve.

Tais discrepâncias que ocorrem freqüentemente apresentam comerciantes com uma oportunidade de arbitragem. O comércio de arbitragem pode ser chamado auto-satisfatório, pois as discrepâncias de preços tendem a ser equilibradas pelos próprios árbitros.

Visão geral do arbitragem de preços.

Uma boa maneira de entender a arbitragem é olhar para um instrumento ou uma garantia que é negociada em diferentes mercados. Poderia ser spot vs. futuros ou um estoque listado em duas trocas diferentes ou para o comerciante de varejo, poderia ser algo tão simples como negociar as discrepâncias de preços entre os feeds de dois corretores.

Negociação de arbitragem de Forex; Além de ser raro, exige que o comerciante atue rapidamente à medida que as oportunidades desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Em segundo lugar, a maioria dos corretores forex tendem a usar mecanismos aprimorados para detectar quaisquer negócios que, de forma remota, pareçam um comércio de arbitragem que possa resultar na redução dos lucros. Finalmente, os spreads de par de câmbio também precisam ser levados em consideração, pois a maioria das oportunidades de arbitragem que geralmente variam por apenas alguns pips e quando o spread é adicionado à equação, os lucros são quase insignificantes a menos que um comerciante seja altamente alavancado e bem capitalizado.

Estratégias de Arbitragem de Forex.

Existem muitos tipos de estratégias de arbitragem disponíveis, mas seguem o princípio geral. Na sua forma mais simples, a arbitragem de moeda ou forex requer o uso de dois corretores diferentes e comparando os feeds de preços, ilustrados abaixo na tabela. Também é conhecida arbitragem forex (ou arbitragem de intermediário). O comerciante compraria no preço de cotação mais baixa e vende o preço de oferta maior cotado.

Comprar pedido P / L: 2 Pips.

Ordem de venda P / L: +7 Pips.

A tabela acima mostra uma estratégia de arbitragem muito básica envolvendo dois feeds de corretores e comprando o preço mais baixo do Ask e vendendo os preços mais elevados. Observe que as discrepâncias de preços são apenas por apenas alguns segundos e também não envolve os spreads. O exemplo acima ilustra que, ao usar uma estratégia de arbitragem de intermediário, os comerciantes terão que ser rápidos em aproveitar o desequilíbrio de preços.

Arbitragem triangular.

Arbitragem Triangular é outra maneira de negociar. Nesta abordagem, os comerciantes usam três moedas diferentes que envolvem compra e venda para sair com lucro na principal moeda que está sendo direcionada.

Exemplo: Comprar EUR vendendo o Dólar e vendendo o EUR para comprar a GBP e eventualmente vender a GBP para comprar USD. Uma maneira simples de ilustrar isso é com o seguinte exemplo:

EURUSD solicita preço 1.10: você compra 100.000 euros vendendo 110.000 dólares americanos. Portanto, sua despesa inicial é de 110 mil dólares americanos. Com os 100.000 euros, você agora vende-o para comprar GBP. O preço do lance EURGBP é de 0,7, então você vende 100 mil euros para comprar 70000 GBP e, em seguida, vende 70000 GBP para comprar USD, onde o preço da oferta do GBPUSD é de 1,50, o que te deixa com 150,000 dólares.

Pelo acima, para um investimento inicial de 110.000 por arbitragem triangular, você terminou essencialmente com 150.000 um lucro de US $ 40.000.

No entanto, o exemplo citado acima é meramente um exemplo de livro de texto e, muitas vezes, os preços mudam tão rápido que, mais uma vez, traz para destacar o fato de que os comerciantes precisam ser muito rápidos na execução dos negócios. Outro fator é o atraso na execução que depende da velocidade de conexão e da velocidade de execução do corretor, tudo o que pode fazer ou quebrar a estratégia.

Existem muitas aplicações de software automatizadas que se especializam em estratégias de arbitragem de forex que ajudam a tirar a adivinhação do jogo e, assim, apresentar o comerciante com opções de negociação prontas para executar.